Економетрика
Економетрика – це наука, яка вивчає:
Кількісні закономірності та взаємозв’язки економічних явищ і процесів за допомогою математико-статистичних методів і моделей, а також можливостей застосування її методології у прийнятті реальних економічних рішень вивчає:
Економетричною моделлю називається:
Параметризацією (або ідентифікацією) економетричної моделі називається етап побудови економетричної моделі, який полягає у:
Оцінка параметрів запропонованої теоретичної економетричної моделі на основі заданої статистичної інформації – це етап побудови економетричної моделі, який називається:
Верифікація економетричної моделі як етап побудови економетричної моделі – це:
Перевірка оцінених параметрів економетричної моделі та моделі у цілому на адекватність – це етап побудови економетричної моделі, який називається:
Специфікація економетричної моделі як етап побудови економетричної моделі – це:
Вибір математичної форми економетричної моделі – це етап побудови економетричної моделі, який називається:
Статистичною називається така залежність між величинами
Х і У
, коли:
Кореляційна залежність між величинами
Х і У – це залежність, коли:
Для оцінювання теоретичних параметрів лінійної моделі парної регресії використовують:
Коваріація як одна із кореляційних характеристик показує:
Коефіцієнт кореляції як одна із кореляційних характеристик характеризує:
Значення коефіцієнта кореляції як однієї із кореляційних характеристик коливається в межах:
Кореляційна характеристика, яка визначає силу (тісноту) лінійного кореляційного зв’язку між досліджуваними змінними, називається:
Коефіцієнт детермінації показує:
Кореляційна характеристика, яка показує силу (тісноту) будь-якого (прямолінійного і криволінійного) кореляційного зв’язку між досліджуваними змінними, називається:
Значення кореляційного відношення як однієї із кореляційних характеристик знаходиться в межах:
Cтатистична гіпотеза – це:
Перевірка гіпотез значущості параметрів парної лінійної регресії здійснюється за допомогою розподілу:
Перевірка гіпотези для оцінки значущості коефіцієнта кореляції р
між змінними Х і У здійснюється за допомогою розподілу:
Якщо обчислення показали, що коефіцієнт детермінації дорівнює 2, то ці обчислення:
Якщо значення коефіцієнта кореляції наближається до (-1), то це свідчить про:
Встановлено, що вибірковий коефіцієнт парної кореляції дорівнює (–3). Це означає, що відповідь:
Якщо дисперсія випадкових відхилень змінюється для кожного спостереження, то має місце:
Якщо дисперсія випадкових відхилень є сталою величиною для кожного спостереження, то має місце:
Параметричний тест Гольдфельда-Квандта використовується для виявлення:
Для виявлення гетероскедастичності використовується:
Параметричний тест Гольдфельда-Квандта використовується для виявлення:
Проблема автокореляції означає, що:
Для виявлення автокореляції використовують:
Статистика Дарбіна-Уотсона використовується при:
Для прямого лінійного кореляційного зв’язку коефіцієнт детермінації дорівнює 0,81. Отже, коефіцієнт кореляції у цьому випадку такий:
Для проведення економетричного дослідження у регресійну модель планується включити якісну змінну, яка має шість типів значень. Отже, для побудови регресійної моделі необхідно використати:
Лінійна модель парної регресії має:
Теорема Гаусса-Маркова конкретизує властивості:
Мультиколінеарність – це явище:
Математична конструкція, яка описує кореляційно-регресійний зв’язок між економічними змінними, для яких характерний поділ на залежні та незалежні змінні називається:
Предметом економетрики є:
Основними в побудові економетричної моделі є такі етапи:
До основних класів економетричних моделей належать:
Серед основних класів економетричних моделей є:
Метод найменших квадратів використовується для знаходження:
Для дослідження зв’язку між попитом і ціною на товар використовують:
Залежність прибутку комерційних банків від розміру статутного капіталу можна вивчити за допомогою:
Економетрика як окрема дисципліна є результатом взаємодії:
Об’єктом економетричних досліджень є:
Для проведення економетричного дослідження у регресійну модель планується включити якісну змінну, яка має три типи значень. Отже, для побудови регресійної моделі необхідно використати:
Для проведення економетричного дослідження у регресійну модель планується включити якісну змінну, яка має п’ять типів значень. Отже, для побудови регресійної моделі необхідно використати:
Коефіцієнт детермінації може набувати значення:
Множинний коефіцієнт кореляції може мати значення:
Скорегований вибірковий множинний коефіцієнт детермінації може мати значення:
Частинний коефіцієнт кореляції може мати значення:
При дослідженні множинного кореляційного зв’язку було встановлено, що вибірковий множинний коефіцієнт детермінації
попадає у інтервал:
При якому значенні лінійного коефіцієнта кореляції зв'язок між змінними можна вважати тісний:
Якщо парний коефіцієнт кореляції між ознаками дорівнює -0,95, то це означає:
Якщо парний коефіцієнт кореляції між ознаками приймає значення 0,8, то коефіцієнт детермінації дорівнює:
Досліджено зв'язок між обсягом випущеної продукції та обсягом вартості виробничих фондів і знайдено коефіцієнт детермінації R2=0,9794. Це означає, що
Досліджено зв'язок між обсягом випущеної продукції та обсягом вартості виробничих фондів і знайдено вибірковий коефіцієнт кореляції
p =0,9896. Це свідчить про:
Досліджено залежність випуску продукції від виробничих фондів і трудових ресурсів. Множинний коефіцієнт детермінації R2=0,84 означає, що
Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома
